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认购期权的ATM波动率目前在22%-25%之间

时间: 2018-12-24 00:00 作者:admin 来源:未知 点击:
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分析师 / 奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001)

分析师 / 程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 成交量和PCR指标

50ETF期权上一周权利金共成交40.38亿元。12月24日成交1874718张50ETF期权合约,其中认购期权成交1078213张,认沽期权成交796505张,PUT-CALL比率(PCR指标)为73.87%,福州财经娱乐新闻网 接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。

2. 期权杠杆

从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

3. 日内ATM隐含波动率

认购和认沽期权当月合约的日内ATM波动率高开低走,认购期权的ATM波动率目前在22%-25%之间,认沽期权的在20%-22%之间。

4. 日内Borrow Rate

50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在0%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。

 

5. 上证50指数期货基差

上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡,主力合约当前升水0.13%左右。

6. 无风险套利机会

根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。12月24日当天出现了年化收益达210.45%的反向箱体套利机会,盘口瞬间可以容纳7个套利单元。

(责任编辑:北京赛车pk10)

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